從古自今,一般散戶如果要進行程式交易(量化交易)的門檻是相當高的,需要具備多種能力,其中撰寫程式邏輯 + 基本的技術分析與金融商品知識,是最基礎的!對於如果不是資訊或財金相關本科系出身的人,需要額外花上好幾倍的時間來研讀。但隨著科技與人類的進步以及網路技術的普及,程式交易逐漸進步,也開始走向大眾化,從Power Language可以用簡單的語法來建構交易策略和指標,到現在的python提供的Numpy、Pandas等套件,甚至還有ChatGPT可以直接幫你寫出code。
如果還是覺得要寫Code真的門檻太高了,那姐姐今天要介紹的XQ全球贏家,最新功能「量化積木」,就算不會寫code,也是可以從事量化交易,只要簡單的幾分鐘把你想要的因子組合起來,進行回測,就可以知道這個策略在過去績效的勝率、MDD報酬率是如何,讓你以更科學的方式來評估策略的有效性!
XQ量化積木快速入門-影片版本
為什麼需要量化交易?
想當初小時候,常常看到外公坐在電視前面,並翹著腳看著一堆數字,很懷疑的問了媽媽,阿公在看什麼?
媽媽說外公在看「股票」,心裡想著阿公一直看著電視不會累嗎?
時代變遷至今每個人自己擁有一台電腦稀鬆平常的事,所有事情幾乎可以透過機器取代人工,包含電子下單取代人工下單。當然交易一樣,可以將原先人工判斷進出場條件,變成電腦來判斷,所以就不用時常盯盤,並將大量重覆而簡單的勞動交給電腦去完成,提升交易的效率。
除了提升交易的效率之外克服人性弱點,解決缺乏紀律問題,如:停損時會拖延,獲利時會太快了結的狀況也可以加以改善,並且還可以系統化交易,把市場經驗和知識進行積累、整合、驗證和修正。
如何建構交易策略
有想法:建構交易策略的第一步就是有想法,當我們不管在哪裡看到任何現象時,會有一個假設。例如:看到籌碼數據,法人持股佔比多少%以上,加上成交量是過去幾週的好幾倍等等這些你看到的現象,就是「想法」,當然我們也常看到很多市場上的“老師們”告訴我們某種現象就該進場,這時也可把老師的想法加上自己的條件來量化。像是剛開始初學者的我們也是先從書籍中找到一些現象,像是:傑西李佛摩提到的RPP反轉關鍵點(reversal pivot point)等等,在交易相關書籍中提取大師過去的經驗,將像站在巨人的肩膀上!
想法量化:有了想法後,我們需要把想法轉變成電腦看的懂的code,在以往的量化交易中是要自己寫code的但是姐姐這次介紹的「量化積木」打造了一個No Code的環境,讓想從事量化交易並制定策略的大家,能夠快速入手,減少學習的曲線,當然不用寫code還是會有些缺點。
回測驗證:轉換成電腦看的懂的Code之後,就是「回測驗證」,這個步驟相當的重要,但是在過往一般散戶要建構一個回測系統是一件成本想當高的事情,首先你必需有所有的「歷史資料」取得到歷史資料後還要面臨資料格式的修改,是不是乾淨的資料。但是有了量化積木可以能夠快速讓你了解到「策略的有效性」並且還可以修正和優化策略。
修改策略:回測驗證完成之後,就會得到許多數據,例如:報酬率、勝率、交易次數、最大回檔等等,我們可以透過修改參數、增加減少濾網,來查看這些數據來達到更優值的策略。
實戰策略:修改策略後就是實際上戰場了嗎?這個答案是不一定,有部分人會先run在虛擬交易帳號上
- 以虛擬交易的帳號跑一陣子,才會實際上戰場
- 以實際小資金的方式來試單
不管選擇哪個方式,在這個階段時必須有個交易紀錄來做個筆記,並且跑了一段時間後要回頭檢視一下自己的策略績效是如何。
優化策略:實際交易後,跑了一段時間就會發現這個策略或許還有可以優化的地方,例如:出場時間過早了,在等個幾天才會發酵,這時就可以去回測將持有日期時間調整,或是加上一些盤中出場的判斷,像是持續創高並且沒有跌破近期低點,就可以在觀察個幾天。
![如何建構交易策略? 如何建構交易策略?](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/截圖-2023-04-18-下午11.17.19.png?resize=1170%2C693&ssl=1)
如何開始使用量化積木
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量化積木首頁介紹-即時總覽
進來量化積木後,顯示的首頁就是即時總覽的,「當日損益」,裡面顯示的資訊是,監控中策略所有資訊,監控中的策略的意思就是:當我們組好一個策略後,如果啟動監控,如果有進場標的的話就會有進出場的通知,屬於上面「如何建構交易策略」實戰中的步驟。而下面的空間會顯示系統策略績效冠軍的策略。
另外還有其他頁面的tab像是「進出場明細」、「盤前通知」這些也都是顯示監控中策略的所有資訊。
![量化積木首頁 量化積木首頁](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-scaled.jpg?resize=1170%2C605&ssl=1)
![量化積木即時進出場 量化積木即時進出場](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-1-scaled.jpg?resize=1170%2C598&ssl=1)
![量化積木盤前通知 量化積木盤前通知](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-2-scaled.jpg?resize=1170%2C539&ssl=1)
對策略沒有特定想法
我們回到如何建構交易策略,一開始我們有提到Step 1.有想法 Step2.想法量化,如果對策略真的沒有很特定的想法,量化積木有一區「策略市集」裡面的內建策略不少,可以使用裡面的內建策略下去修改,詳細如何修改可以看姐姐影片,從2:44 策略市集為基礎加上自己的想法。
![量化積木-策略市集 量化積木-策略市集](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-3-2-scaled.jpg?resize=1170%2C661&ssl=1)
自訂交易策略
如果原先對於策略就有想法的,ex.特定都看籌碼面、技術面、財務面等等的條件,可以直接「新增策略」,影片版本的新增策略可以從5:41 自訂交易策略開始看起。
Step1.在左側欄點選「新增策略」。
![xq量化積木自訂策略 xq量化積木自訂策略](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-4-scaled.jpg?resize=1170%2C660&ssl=1)
Step2.進來選股池內,先選擇交易方向與投資週期。
Step3.選擇策略跑的商品,裡面包含執行的group與剔除的group,如果有「選股中心」權限還可以選擇同步XQ全球贏家選股中心的「每日自動執行」內的group。
![xq量化積木自訂策略商品 xq量化積木自訂策略商品](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-5-scaled.jpg?resize=1170%2C666&ssl=1)
Step4.加入進場條件,進出場條件分為盤後與盤中的條件。這也是XQ量化積木整合性強的功能之一,可以在一個策略中篩選「盤中與盤後條件」,這在過去的XQ是需要:選股中心+(策略雷達 or 自動交易)也就是需要將盤中與盤後的條件拆開。
如果不太了解,盤後與盤中條件差別,姐姐在以下稍微說明一下:
- 盤後條件:收盤後才會更新的條件,部分數據是在收盤後下午2點以後開始更新,像是籌碼相關數據大多都是盤後才更新。
另外需要注意
如果選擇的盤後條件是選擇過去的日期,像是:「昨天投信買超>1000張」實際在執行策略時是會取得到前天的數據。
![xq量化積木 xq量化積木](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Blog元素製作-2.png?resize=1024%2C768&ssl=1)
![xq量化積木自訂策略進場 xq量化積木自訂策略進場](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-6-scaled.jpg?resize=1170%2C674&ssl=1)
Step5.選擇出場條件,出場條件與進場條件一樣是可以選擇盤中與即時的條件,不過要注意的是「停利損持有期間、盤後相關條件、盤中相關條件」如果3個都有設定條件,其中有一個條件成立就會出場。
![xq量化積木自訂策略出場 xq量化積木自訂策略出場](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-7-scaled.jpg?resize=1170%2C668&ssl=1)
Step6.回測,來到最後一個步驟,建立策略完成,可以透過回測看到策略報酬率、勝率、最大拉回、最大投入金額,這幾個數據可以協助我們了解這個策略的有效性。
![xq量化積木自訂策略回測 xq量化積木自訂策略回測](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-8-scaled.jpg?resize=1170%2C657&ssl=1)
開啟策略監控
當我們自訂策略完之後,可以到自訂策略內將策略「開啟監控」,開啟監控的意思是,當有進出場觸發時會有進出場的通知,就會顯示在進出場明細,或是XQ全球贏家與APP做監控。
![xq量化積木即時監控 xq量化積木即時監控](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-9-2-scaled.jpg?resize=1170%2C618&ssl=1)
![量化積木在XQ全球贏家觸發 量化積木在XQ全球贏家觸發](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-11-scaled.jpg?resize=1170%2C651&ssl=1)
![量化積木觸發全球贏家APP 量化積木觸發全球贏家APP](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/04/Concept-Map-12.jpg?resize=1170%2C1714&ssl=1)
我適合使用XQ量化積木嗎?
答案是每個人適合!!!
完全NewNew小菜雞:
對於完全新手的小散戶,可以透過量化積木的「策略市集」來培養對策略的敏感度,學習的第一步是「模仿」,透過達人-發財橘子與系統策略,先了解到市場上大家是如何把數據,轉換成可用的條件,條件又如何組成策略的。
股市進階者:
之前有遇到朋友很有想法,但是為了用自動交易,請工程師撰寫Code花費了不少$,所以對於不會寫code,但是想要從事量化交易的股市進階者,XQ量化積木是個很好入手的產品。
但是在完美的產品,總是有不完美的地方,不過這些不完美,都是可以透過自動交易來完成。
量化積木的不完美:
- 條件受到侷限,參數為固定值
- 不支援期貨與個股期
- 回測區間3年
- 部位控管
專職操盤手:
專職操盤手如果原先就是使用自動交易的話,大部分的人皆會寫code,但把邏輯量化這件事情,需要時間,這時就可以透過量化積木,快速建立一個策略,建立後馬上可以回測知道這個策略好與壞的程度,再來決定寫code。開發一個策略通常需要不少時間,不過有了量化積木就可以快速先建立策略大致上的因子模型。
以上就是姐姐在XQ量化積木的分享
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